Об установлении видов пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение их значений, для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Вид акта
Нормы (Нормативы)
Постановление
Правила
Дата принятия
06.06.2018
Дата изменения
10.09.2019
Орган, принявший акт
Национальный Банк Республики Казахстан

      В соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Установить для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг:

      1) следующие пруденциальные нормативы:

      коэффициент достаточности собственного капитала, значение которого ежедневно составляет не менее 1;

      коэффициент ликвидности, значение которого ежедневно составляет:

      с 1 июля 2018 года - не менее 1,2;

      с 1 января 2019 года - не менее 1,3;

      с 1 января 2020 года - не менее 1,4;

      с 1 января 2021 года - не менее 1,5;

      для брокеров и (или) дилеров в целях получения лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг:

      минимальный размер уставного капитала – не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге;

      минимальный размер собственного капитала – не менее 10 000 000 000 (десяти миллиардов) тенге;

      2) следующие показатели, характеризующие соблюдение пруденциальных нормативов:

      ликвидные активы;

      обязательства по балансу;

      минимальный размер собственного капитала, принимаемый в расчет коэффициента достаточности собственного капитала;

      минимальный размер уставного капитала;

      минимальный размер собственного капитала.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Утвердить прилагаемые Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

      3. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

      4. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Шайкакова Г.Ж.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

      5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

      7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель
Национального Банка
Д. Акишев

      "СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
____________________Н. Айдапкелов
22 мая 2018 года

  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 80

Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдениями организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - Правила), разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок расчета значений пруденциальных нормативов, подлежащих соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер и (или) дилер), включая добровольные накопительные пенсионные фонды, совмещающие деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - ДНПФ), управляющих инвестиционным портфелем, совмещающих деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - УИП1), управляющих инвестиционным портфелем, совмещающих деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов (далее - УИП2).

      2. Правила не распространяются на Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган), банки второго уровня Республики Казахстан, Национального оператора почты, добровольные накопительные пенсионные фонды, управляющие пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с уполномоченным органом.

      3. Нормы, предусмотренные Правилами в части аффилиированных лиц брокера и (или) дилера, ДНПФ, УИП1, УИП2, не применяются к юридическим лицам и их аффилиированным лицам, являющимся аффилированными с брокером и (или) дилером, ДНПФ, УИП1, УИП2 в результате прямого (по банкам - косвенного) владения двадцатью пятью и более процентами голосующих акций указанных организаций акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".

      4. Для целей расчета минимального размера собственного капитала используется размер месячного расчетного показателя (далее – МРП), установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Глава 2. Порядок расчета значений пруденциальных нормативов брокера и (или) дилера

      5. Коэффициент достаточности собственного капитала брокера и (или) дилера рассчитывается по формуле:

      К = (ЛА - О)/МРСК, где:

      ЛА - ликвидные активы брокера и (или) дилера, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 9 Правил;

      О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;

      МРСК - минимальный размер собственного капитала брокера и (или) дилера, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала:

      МРСК брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, составляющий 75 000 (семьдесят пять тысяч) МРП;

      МРСК брокера и (или) дилера без права ведения счетов клиентов, составляющий 53 000 (пятьдесят три тысячи) МРП.

      6. Коэффициент ликвидности брокера и (или) дилера рассчитывается по формуле:

      Кл = ЛА/О, где:

      ЛА - ликвидные активы брокера и (или) дилера, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 9 Правил;

      О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.

      7. Помимо рейтинговых оценок агентства Standard & Poor's уполномоченным органом также признаются рейтинговые оценки агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее - другие рейтинговые агентства), установленные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8318.

      8. Для целей Правил под международными финансовыми организациями понимаются следующие организации:

      Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);

      Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);

      Африканский банк развития (the African Development Bank);

      Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

      Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);

      Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);

      Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);

      Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);

      Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);

      Многостороннее агентство гарантии инвестиций;

      Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);

      Международный валютный фонд;

      Международная ассоциация развития;

      Банк международных расчетов;

      Международный центр по урегулированию инвестиционных споров;

      Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);

      Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation).

      8-1. Для целей Правил под основными фондовыми индексами понимаются следующие расчетные показатели (индексы):

      САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

      DAX (Deutscher Aktienindex);

      DJIA (Dow Jones Industrial Average);

      EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);

      FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);

      HSI (Hang Seng Index);

      KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);

      MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);

      MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);

      NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);

      RTSI (Russian Trade System Index);

      S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);

      TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);

      NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).

      Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. В качестве ликвидных активов брокера и (или) дилера признаются активы, указанные в расчете значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.

      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      10. В расчет ликвидных активов, предусмотренных пунктом 9 Правил, не включаются:

      1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам брокера и (или) дилера и (или) на которые право собственности брокера и (или) дилера ограничено (за исключением операций репо).

      Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, включаются в расчет ликвидных активов брокера и (или) дилера в объемах, указанных в расчете значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам;

      2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к брокеру и (или) дилеру, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).

      Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Брокер и (или) дилер производит расчет значений пруденциальных нормативов брокера и (или) дилера по форме согласно приложению 1 к Правилам каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.

Глава 3. Порядок расчета значений пруденциальных нормативов ДНПФ

      12. Коэффициент достаточности собственного капитала ДНПФ рассчитывается по формуле:

      К = (ЛА - O)/MPСК, где:

      ЛА - ликвидные и прочие активы ДНПФ, имеющиеся на дату расчета, указанные в 15 и 17 Правил;

      О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;

      МРСК - минимальный размер собственного капитала ДНПФ, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 14 Правил.

      13. Коэффициент ликвидности ДНПФ рассчитывается по формуле:

      Кл = ЛА/O, где:

      ЛА - ликвидные и прочие активы ДНПФ, имеющиеся на дату расчета, которые указаны в пунктах 15 и 17 Правил;

      О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.

      14. Если:

      стоимость пенсионных активов, принятых в инвестиционное управление, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП;

      стоимость пенсионных активов, принятых в инвестиционное управление, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге)*0,0001, где АПУ являются пенсионными активами, принятыми в инвестиционное управление.

      15. В качестве ликвидных активов ДНПФ признаются собственные активы ДНПФ, указанные в расчете значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.

      Сноска. Пункт 15 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. В расчет ликвидных активов, предусмотренных пунктом 15 Правил, не включаются:

      1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам ДНПФ и (или) на которые право собственности ДНПФ ограничено (за исключением операций репо).

      Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, включаются в расчет ликвидных активов ДНПФ в объемах, указанных в расчете значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам;

      2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к ДНПФ;

      3) ценные бумаги, выпущенные доверительными управляющими десятью и более процентами голосующих акций ДНПФ, принадлежащих крупным акционерам ДНПФ, и аффилиированными лицами данных доверительных управляющих;

      4) вклады и текущие счета в банках второго уровня, являющихся аффилиированными лицами по отношению к ДНПФ.

      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      17. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. ДНПФ производит расчет значений пруденциальных нормативов ДНПФ по форме согласно приложению 2 к Правилам каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.

      19. ДНПФ соблюдает лимиты инвестирования в соответствии с главой 3 Перечня пруденциальных нормативов, их нормативных значений, методики расчетов для добровольных накопительных пенсионных фондов, а также форм и сроков представления отчетности, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 236, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8794.

      20. Сделки за счет собственных активов ДНПФ совершаются в порядке, установленном главой 2 Правил осуществления деятельности единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольных накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 237, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8815.

Глава 4. Порядок расчета значений пруденциальных нормативов УИП1 или УИП2

      21. Коэффициент достаточности собственного капитала УИП1 или УИП2 рассчитывается по формуле:

      К = (ЛА - О) / МРСК, где:

      ЛА - ликвидные активы УИП1 или УИП2, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 24 Правил;

      О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета;

      МРСК - минимальный размер собственного капитала УИП1 или УИП2, принимаемый в расчет достаточности собственного капитала, рассчитанный в соответствии с пунктом 23 Правил.

      22. Коэффициент ликвидности УИП1 или УИП2 рассчитывается по формуле:

      Кл = ЛА/О, где:

      ЛА - ликвидные активы УИП1 или УИП2, имеющиеся на дату расчета, которые признаются ликвидными в соответствии с пунктом 24 Правил;

      О - обязательства по балансу, имеющиеся на дату расчета.

      23. Если:

      стоимость активов, принятых в управление УИП1, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП;

      стоимость активов, принятых в управление УИП1, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 107 000 (ста семи тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге)*0,0001, где АПУ являются активами, принятыми в инвестиционное управление;

      стоимость активов, принятых в управление УИП2, составляет менее 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 85 000 (восьмидесяти пяти тысячам) МРП;

      стоимость активов, принятых в управление УИП2, составляет более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) тенге, то МРСК равен 85 000 (восьмидесяти пяти тысячам) МРП + (АПУ - 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге)*0,0001, где АПУ являются активами, принятыми в инвестиционное управление.

      24. В качестве ликвидных активов УИП1 или УИП2 признаются активы, указанные в расчете значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах.

      Сноска. Пункт 24 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      25. В расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2, предусмотренных пунктом 24 Правил, не включаются:

      1) активы, являющиеся обеспечением по обязательствам УИП1 или УИП2 и (или) на которые право собственности УИП1 или УИП2 ограничено (за исключением операций репо).

      Ценные бумаги, являющиеся предметом операции обратного репо, включаются в расчет ликвидных активов УИП1 или УИП2 в объемах, указанных в расчете значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам;

      2) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами, являющимися аффилиированными лицами по отношению к УИП1 или УИП2, за исключением акций, входящих в официальный список фондовой биржи, параметры которого используются в целях расчета индекса рынка акций фондовой биржи (представительский список фондовой биржи).

      Сноска. Пункт 25 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      26. УИП1 или УИП2 производит расчет значений пруденциальных нормативов УИП1 или УИП2 по форме согласно приложению 3 к Правилам каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.

Глава 5. Порядок представления расчета значений пруденциальных нормативов

      27. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем брокер и (или) дилер, ДНПФ, УИП1 или УИП2 представляют в уполномоченный орган расчет значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, по форме согласно приложению к Правилам.

      Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      28. По требованию уполномоченного органа не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения запроса брокер и (или) дилер, ДНПФ, УИП1 или УИП2 представляют в уполномоченный орган отчетность по состоянию на определенную дату.

      29. Расчет значений пруденциальных нормативов, предусмотренный пунктом 27 Правил, представляется с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость представляемых данных.

      30. Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, его замещающим) и главным бухгалтером брокера и (или) дилера, ДНПФ, УИП1 или УИП2.

      31. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в представленный в уполномоченный орган расчет значений пруденциальных нормативов, предусмотренный пунктом 27 Правил, брокер и (или) дилер, ДНПФ, УИП1 или УИП2 представляют в уполномоченный орган доработанный расчет значений пруденциальных нормативов по формам согласно приложениям 1, 2 и 3 к Правилам и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения соответствующих изменений и (или) дополнений.

      32. В случае нарушения пруденциальных нормативов брокер и (или) дилер, ДНПФ, УИП1 или УИП2 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты нарушения сообщают уполномоченному органу о факте и причинах нарушения соответствующего пруденциального норматива с приложением плана мероприятий по его устранению.

  Приложение
к Правилам расчета значений
пруденциальных нормативов,
подлежащих соблюдению
организациями, осуществляющими
брокерскую и (или) дилерскую
деятельность на рынке
ценных бумаг
  Форма

      Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

"Расчет значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг"

      Сноска. Расчет значений в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Отчетный период: по состоянию на "__" ________ 20 ___ года

      Индекс: К1 - BD

      Периодичность: ежемесячная

      Представляет: организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг

      Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

      Срок представления: ежемесячно, не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

  (в тысячах тенге)

Наименование показателя

Сумма по балансу

Учитываемый объем (в процентах)

Сумма к расчету

1

2

3

4

5

1

Деньги и вклады всего (сумма строк 1.1 - 1.13), в том числе:

х

х


1.1

деньги в кассе в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации


100


1.2

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строках 1.9 и 1.10 настоящего приложения


100


1.3

деньги на текущих счетах в банках второго уровня Республики Казахстан, указанных в строке 1.11 настоящего приложения


90


1.4

деньги на счетах в центральном депозитарии


100


1.5

деньги Организации, являющиеся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента


100


1.6

деньги на текущих счетах в банках-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.7

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "ВВВ" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.8

деньги на счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, являющихся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association)


100


1.9

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан при условии, что данные банки являются эмитентами, включенными в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или эмитентами, акции которых находятся в представительском списке индекса фондовой биржи


100


1.10

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, соответствующих одному из следующих требований:
имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB+" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;
являются дочерними банками-резидентами Республики Казахстан, родительские банки-нерезиденты Республики Казахстан которых имеют долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


1.11

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBB" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


90


1.12

вклады в международных финансовых организациях, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, вклады в Евразийском Банке Развития в национальной валюте Республики Казахстан


100


1.13

вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


2

Долговые ценные бумаги – всего (сумма строк 2.1 -2.15), в том числе

х

х


2.1

государственные ценные бумаги Республики Казахстан, включая эмитированные в соответствии с законодательством других государств, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан


100


2.2

долговые ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан


100


2.3

долговые ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан


100


2.4

долговые ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами "Банк Развития Казахстана", "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", "Фонд проблемных кредитов" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств


100


2.5

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана"


90


2.6

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, включенные в сектор "долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи


60


2.7

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


100


2.8

негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг от "kzBBB+" до "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств


85


2.9

негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими международную рейтинг не ниже "АА-" агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, а также ценные бумаги, выпущенные Евразийским Банком Развития и номинированные в национальной валюте Республики Казахстан


100


2.10

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


100


2.11

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


90


2.12

долговые ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств


80


2.13

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного из других рейтинговых агентств


100


2.14

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного их других рейтинговых агентств


85


2.15

негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов, имеющие (эмитент которых имеет) рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг одного их других рейтинговых агентств


70


3

Акции и депозитарные расписки – всего (сумма строк 3.1 - 3.7), в том числе:

х

х


3.1

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, входящих в состав основных фондовых индексов, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


100


3.2

акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


100


3.3

акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "стандарт" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи, или акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


80


3.4

акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в сектор "акции" площадки "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, и депозитарные расписки, базовым активов которых являются данные акции


60


3.5

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "ВВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


100


3.6

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "ВВ+" до "ВВ-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


80


3.7

акции юридических лиц Республики Казахстан и иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку от "В+" до "В-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции


60


4

Иные ценные бумаги – всего (сумма строк 4.1 – 4.3), в том числе:

х

х


4.1

ценные бумаги инвестиционных фондов, включенные в официальный список фондовой биржи


70


4.2

паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам


90


4.3

паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar


80


5

Иные активы – всего (сумма строк 5.1 - 5.4), в том числе:

х

х


5.1

Аффинированные драгоценные металлы и металлические депозиты


100


5.2

Дебиторская задолженность (за исключением дебиторской задолженности аффилированных лиц Организации) по начисленному, но не выплаченному комиссионному вознаграждению в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (не просроченная по условиям договора) - в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от суммы активов по балансу Организации


100


5.3

Требования к эмитентам ценных бумаг по выплате номинальной стоимости ценных бумаг, возникшие в связи с истечением срока их обращения, предусмотренного проспектом выпуска ценных бумаг (не просроченные по условиям проспекта выпуска ценных бумаг)


100


5.4

Основные средства Организации в виде недвижимого имуществ в сумме, не превышающей 5 (пяти) процентов от суммы активов по балансу Организации


100


6

Итого ликвидные активы (ЛA) (сумма строк 1-5)

х

х


7

Обязательства по балансу

х

х


8

Минимальный размер собственного капитала (МРСК)

х

х


9

Коэффициент достаточности собственного капитала (К)

х

х


10

Коэффициент ликвидности (Кл)

х

х


Наименование
__________________________________
__________________________________

Адрес
________________________________
________________________________

      Телефон __________________________________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________________
Исполнитель
______________________________________________ ________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер (либо лицо, его замещающее)
______________________________________________ ________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись
Первый руководитель (либо лицо, его замещающее)
______________________________________________ ________________
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись

  Приложение
к форме, предназначенной
для сбора административных
данных "Расчет значений
пруденциальных нормативов
организации, осуществляющей
брокерскую и (или) дилерскую
деятельность на рынке ценных
бумаг"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Расчет значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (индекс – К1 - BD, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Расчет значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (далее - Форма).

      2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций".

      3. Форма заполняется ежемесячно на конец отчетного периода организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Данные в Форме указываются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

      4. Форму подписывает первый руководитель, главный бухгалтер либо лица, их замещающие, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

      5. При соответствии финансового инструмента двум или более критериям, установленным Формой, категория финансового инструмента устанавливается Организацией самостоятельно.

      6. Основные средства в виде недвижимого имущества Организации, указанные в строке 5.4, учитываются в расчете пруденциальных нормативов в объеме 100 (ста) процентов от наименьшей величины из балансовой и рыночной стоимостей.

      В целях определения рыночной стоимости основных средств, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, Организация проводит оценку их стоимости у оценщика не реже одного раза в год.

      7. В столбце 3 указывается балансовая стоимость по состоянию на конец последнего календарного дня отчетного периода.

      8. В графе 5 заполняется сумма к расчету на конец последнего календарного дня отчетного периода, рассчитанная как произведение данных, указанных в графах 3 и 4.

      9. В строке 9 указывается значение коэффициента достаточности собственного капитала, рассчитанное как отношение разницы ликвидных активов и обязательств по балансу к минимальному размеру собственного капитала.

      10. В строке 10 указывается значение коэффициента ликвидности, рассчитанное как отношение ликвидных активов к обязательствам по балансу.

  Приложение 2
к Правилам расчета значений
пруденциальных нормативов,
подлежащих соблюдению
организациями, осуществляющими
брокерскую и (или) дилерскую
деятельность на
рынке ценных бумаг

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Расчет значений пруденциальных нормативов добровольного накопительного пенсионного фонда, совмещающего деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 

      Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение 3
к Правилам расчета значений
пруденциальных нормативов,
подлежащих соблюдению организациями,
осуществляющими брокерскую и
(или) дилерскую деятельность на
рынке ценных бумаг

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Расчет значений пруденциальных нормативов управляющего инвестиционным портфелем, совмещающего деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или управляющего инвестиционным портфелем, совмещающего деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов с брокерской и (или) дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов

      Сноска. Приложение 3 исключено постановлением Правления Национального Банка РК от 10.09.2019 № 151 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

  Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 27 апреля 2018 года № 80

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

      1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9736, опубликовано 2 октября 2014 года в газете "Юридическая газета" № 148 (2716).

      2. Пункт 18 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 244 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам официального списка ценных бумаг фондовой биржи" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10339, опубликовано 18 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Пункт 13 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175, опубликовано 14 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан ).

      4. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 5 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16498, опубликовано 19 марта 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

Помощь
Помощь
Всего посетило за месяц:
Всего посетило вчера:
Сейчас на портале:
URL:
Ошибка:
Комментарий:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.